Сравнение PAMC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
PAMC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAMC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAMC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 4.43% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -8.87% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PAMC показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
PAMC
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAMC и GDE
PAMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
PAMC vs. GDE — Ранг доходности на риск
PAMC
GDE
Сравнение PAMC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAMC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.95 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.47 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.77 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 10.77 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAMC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.95 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PAMC и GDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAMC и GDE
Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.24% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAMC и GDE
Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAMC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.04% | -32.01% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -22.66% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -16.07% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.75% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.84% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAMC и GDE
Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 9.01%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAMC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 12.02% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 25.26% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 32.25% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 26.19% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 26.19% | -5.37% |