PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAMC с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAMC с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAMC returned 8.58%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAMC charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности PAMC и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAMC показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAMC и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%42.80%

Correlation

The correlation between PAMC and BOUT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.75

The correlation between PAMC and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAMC и BOUT

Секторы
PAMC
BOUT

Промышленность

25.6%
9.7%

Финансовые услуги

16.5%
22.9%

Технологии

14.1%
28.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.5%

Энергетика

10.8%
3.1%

Сырьевые материалы

5.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.7%

Недвижимость

4.1%
3.5%

Здравоохранение

3.4%
2.6%

Коммунальные услуги

3.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.0%

Промышленность

PAMC
25.6%
BOUT
9.7%

Финансовые услуги

PAMC
16.5%
BOUT
22.9%

Технологии

PAMC
14.1%
BOUT
28.4%

Потребительский циклический сектор

PAMC
12.1%
BOUT
8.5%

Энергетика

PAMC
10.8%
BOUT
3.1%

Сырьевые материалы

PAMC
5.4%
BOUT
9.9%

Потребительский защитный сектор

PAMC
4.2%
BOUT
9.7%

Недвижимость

PAMC
4.1%
BOUT
3.5%

Здравоохранение

PAMC
3.4%
BOUT
2.6%

Коммунальные услуги

PAMC
3.1%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

PAMC
0.8%
BOUT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTI
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

PAMC vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAMC c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAMCBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.71

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.33

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.01

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.00

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAMC vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAMC на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAMC и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAMCBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.41

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PAMC и BOUT

Максимальная просадка PAMC за все время составила -27.04%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAMC и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMCBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.04%

-36.75%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.76%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-25.31%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-28.28%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-12.29%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.93%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PAMC и BOUT

Текущая волатильность для Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) составляет 5.65%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PAMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMCBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

16.05%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

20.79%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.48%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.93%

-2.20%

Сравнение комиссий PAMC и BOUT

PAMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAMC и BOUT

Дивидендная доходность PAMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAMC and BOUT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to PAMC (5.65%). In terms of maximum drawdown, PAMC dropped -27.04% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, PAMC leads with 8.58% vs 8.25% for BOUT. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PAMC has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 8.58% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.26% for BOUT.

PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for PAMC and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAMC и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор