PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAM с QTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAM с QTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAM (Pampa Energía S.A.) and QTWO (Q2 Holdings, Inc.) are both stocks. PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while QTWO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PAM returned 11.28%/yr vs 7.28%/yr for QTWO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAM и QTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pampa Energía S.A. (PAM) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAM показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у QTWO с доходностью -22.98%. За последние 10 лет акции PAM превзошли акции QTWO по среднегодовой доходности: 11.28% против 7.28% соответственно.

PAM

1 день
-2.19%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
3.70%
С начала года
-7.63%
1 год
16.24%
3 года*
22.14%
5 лет*
39.06%
10 лет*
11.28%

QTWO

1 день
5.63%
1 месяц
23.16%
6 месяцев
-16.80%
С начала года
-22.98%
1 год
-38.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAM и QTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAM
Pampa Energía S.A.		-7.63%0.65%77.58%55.04%51.30%53.19%-16.13%-48.35%-52.72%93.28%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-22.98%-28.31%131.86%61.56%-66.18%-37.22%56.06%63.63%34.46%27.73%

Correlation

The correlation between PAM and QTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.17

The correlation between PAM and QTWO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAM:

$4.45B

QTWO:

$3.48B

EPS

PAM:

$8.05

QTWO:

$1.08

Коэффициент P/E

PAM:

10.15

QTWO:

51.62

Коэффициент P/S

PAM:

2.06

QTWO:

4.64

Коэффициент P/B

PAM:

1.18

QTWO:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

PAM:

$2.16B

QTWO:

$821.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

PAM:

$682.00M

QTWO:

$456.61M

EBITDA (12 мес.)

PAM:

$1.22B

QTWO:

$105.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pampa Energía S.A.

Q2 Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PAM:
PAM с YPFPAM с VISTPAM с TGSPAM с CEPUPAM с NVDAPAM с PPFB.DEPAM с UNH
Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с NBNQTWO с LLYQTWO с LDOSQTWO с POWLQTWO с AVGOQTWO с ^GSPC

Доходность на риск

PAM vs. QTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAM
Ранг доходности на риск PAM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAM c QTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pampa Energía S.A. (PAM) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAMQTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-0.85

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
-1.17

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.72

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

-1.10

+2.35

PAM vs. QTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAM на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа QTWO равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAM и QTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAM и QTWO

Максимальная просадка PAM за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке QTWO в -85.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAM и QTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAMQTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-85.77%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.59%

-53.97%

+22.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.40%

-62.03%

+21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-80.10%

+39.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.41%

-85.77%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-62.11%

+48.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.31%

-30.50%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

35.14%

-22.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAM и QTWO

Текущая волатильность для Pampa Energía S.A. (PAM) составляет 7.37%, в то время как у Q2 Holdings, Inc. (QTWO) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что PAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAMQTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

14.67%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

35.78%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

45.75%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

50.49%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.95%

44.46%

+7.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAM и QTWO

Ни PAM, ни QTWO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAM и QTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pampa Energía S.A. и Q2 Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
573.00M
216.51M
(PAM) Общая выручка
(QTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAM и QTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pampa Energía S.A. и Q2 Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.7%
59.1%
Активы портфеля
PAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

QTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

PAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

QTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

PAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

QTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

PAM and QTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTWO has higher volatility (14.67%) compared to PAM (7.37%). In terms of maximum drawdown, PAM dropped -87.41% vs QTWO's -85.77%.

PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAM и QTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор