Сравнение PALL с SPDM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L).
PALL и SPDM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALL - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. SPDM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность London Palladium PM Fix. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALL и SPDM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALL и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -7.34% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -10.52% | 74.44% | -19.00% | -38.04% | -5.71% | -20.33% | 22.88% | 53.28% | 17.94% | 56.28% |
Разные валюты инструментов
PALL торгуется в USD, в то время как SPDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PALL показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -10.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PALL имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции SPDM.L немного отстают с 9.39%.
PALL
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 48.77%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 9.50%
SPDM.L
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -20.63%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALL и SPDM.L
PALL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDM.L в 0.20%.
Доходность на риск
PALL vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
PALL
SPDM.L
Сравнение PALL c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALL | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.60 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALL | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PALL и SPDM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALL и SPDM.L
Ни PALL, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PALL и SPDM.L
Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке SPDM.L в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и SPDM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALL | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -70.87% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.17% | -35.14% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -70.87% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -70.87% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -53.88% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -24.76% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 11.33% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALL и SPDM.L
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALL | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 12.33% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.92% | 38.42% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 44.18% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.07% | 42.89% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.71% | 38.54% | -0.83% |