PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDM.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDM.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

SPDM.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность London Palladium PM Fix. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDM.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDM.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPDM.L
iShares Physical Palladium ETC		-6.36%62.20%-17.63%-41.15%5.58%-19.60%19.23%39.46%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-3.06%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
Разные валюты инструментов

SPDM.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPDM.L показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.

SPDM.L

1 день
2.55%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
18.96%
1 год
43.49%
3 года*
-2.77%
5 лет*
-10.69%
10 лет*
10.50%

VUAG.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Palladium ETC

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с SPDM.L:
SPDM.L с SPLT.LSPDM.L с PALLSPDM.L с SGLP.LSPDM.L с C300.LSPDM.L с ESGL.LSPDM.L с SSLN.LSPDM.L с BNKE.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий SPDM.L и VUAG.L

SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPDM.L
iShares Physical Palladium ETC
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

SPDM.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDM.L
Ранг доходности на риск SPDM.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDM.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDM.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDM.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDM.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDM.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.05

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

6.98

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDM.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDM.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDM.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDM.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.84

-0.68

Корреляция

Корреляция между SPDM.L и VUAG.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDM.L и VUAG.L

Ни SPDM.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPDM.L
iShares Physical Palladium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок SPDM.L и VUAG.L

Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDM.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-25.61%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-10.53%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.87%

-20.88%

-49.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.71%

-4.74%

-47.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.77%

-3.57%

-21.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

2.08%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDM.L и VUAG.L

iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDM.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

3.83%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

8.28%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

15.40%

+28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.51%

14.39%

+27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

36.50%

+0.96%