Сравнение SPDM.L с SGLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).
SPDM.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность London Palladium PM Fix. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и SGLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDM.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -6.36% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 12.04% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции SPDM.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.21% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- -2.77%
- 5 лет*
- -10.69%
- 10 лет*
- 10.50%
SGLP.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 23.33%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDM.L и SGLP.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDM.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
SGLP.L
Сравнение SPDM.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.98 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.44 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.72 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 11.49 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.46 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPDM.L и SGLP.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и SGLP.L
Ни SPDM.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и SGLP.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и SGLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDM.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -38.83% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.14% | -17.89% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -17.89% | -52.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -22.34% | -48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.71% | -9.45% | -43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.77% | -13.37% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 4.24% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и SGLP.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 11.72% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.91% | 21.06% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.53% | 24.21% | +19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 15.99% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.70% | +21.76% |