PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALL с IAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALL с IAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt), while IAC (IAC/InterActiveCorp) is a stock. Over the past 10 years, PALL returned 8.36%/yr vs 17.91%/yr for IAC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PALL и IAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность -18.39%, что значительно ниже, чем у IAC с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям IAC по среднегодовой доходности: 8.36% против 17.91% соответственно.

PALL

1 день
-4.89%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-18.39%
6 месяцев
-11.90%
1 год
28.17%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-14.89%
10 лет*
8.36%

IAC

1 день
-1.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
8.03%
6 месяцев
15.25%
1 год
16.27%
3 года*
2.67%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALL и IAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		-18.39%74.07%-17.38%-38.77%-6.28%-23.26%25.27%53.94%17.23%55.73%
IAC
IAC/InterActiveCorp		8.03%34.76%-17.64%17.97%-66.03%3.75%132.14%36.10%49.69%88.73%

Correlation

The correlation between PALL and IAC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

IAC/InterActiveCorp

Часто сравнивают с PALL:
PALL с SPPPPALL с SPPP.LPALL с GLDPALL с PLTMPALL с IAUMPALL с FAARPALL с SIVR
Часто сравнивают с IAC:
IAC с ITTIAC с RCIIAC с NWSAIAC с ^SP500TRIAC с VOOIAC с QQQIAC с SPY

Доходность на риск

PALL vs. IAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг доходности на риск PALL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IAC
Ранг доходности на риск IAC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALL c IAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALLIACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.50

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.83

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.67

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

1.39

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALL vs. IAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALLIACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PALL и IAC

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке IAC в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALLIACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-76.60%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.18%

-24.36%

-11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

-41.11%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-74.56%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-76.60%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.78%

-64.15%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-27.50%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

11.75%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и IAC

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 10.54%, в то время как у IAC/InterActiveCorp (IAC) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALLIACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

14.52%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

22.70%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

32.78%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.46%

41.33%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.91%

39.86%

-1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и IAC

Ни PALL, ни IAC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAC
IAC/InterActiveCorp		0.00%21.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PALL and IAC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAC has higher volatility (14.52%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, PALL dropped -73.63% vs IAC's -76.60%.

PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALL и IAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор