PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PALL с IAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PALL и IAC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PALL с IAC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC).

PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PALL или IAC.

Доходность

Сравнение доходности PALL и IAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PALL:

0.07

IAC:

-0.28

Коэф-т Сортино

PALL:

0.06

IAC:

-0.28

Коэф-т Омега

PALL:

1.01

IAC:

0.96

Коэф-т Кальмара

PALL:

-0.05

IAC:

-0.17

Коэф-т Мартина

PALL:

-0.23

IAC:

-0.91

Индекс Язвы

PALL:

16.69%

IAC:

14.58%

Дневная вол-ть

PALL:

32.40%

IAC:

37.14%

Макс. просадка

PALL:

-73.63%

IAC:

-77.26%

Текущая просадка

PALL:

-69.08%

IAC:

-74.73%

Доходность по периодам

С начала года, PALL показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IAC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям IAC по среднегодовой доходности: 1.87% против 10.70% соответственно.

PALL

С начала года

9.20%

1 месяц

6.27%

6 месяцев

2.36%

1 год

2.53%

3 года

-21.21%

5 лет

-13.14%

10 лет

1.87%

IAC

С начала года

2.60%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-11.12%

3 года

-17.80%

5 лет

-4.87%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

IAC/InterActiveCorp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PALL и IAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IAC
Ранг риск-скорректированной доходности IAC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PALL c IAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа IAC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALL и IAC

Ни PALL, ни IAC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAC
IAC/InterActiveCorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PALL и IAC

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке IAC в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PALL и IAC

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) составляет 7.99%, в то время как у IAC/InterActiveCorp (IAC) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что PALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...