Сравнение PALL с IAC

С начала года, PALL показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у IAC с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции PALL уступали акциям IAC по среднегодовой доходности: 9.50% против 19.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) и IAC/InterActiveCorp (IAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PALL на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IAC равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALL и IAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PALL и IAC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Ни PALL, ни IAC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PALL за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке IAC в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALL и IAC.

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с IAC/InterActiveCorp (IAC) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что PALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.