PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAC с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или VOO.

Корреляция

Корреляция между IAC и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAC/InterActiveCorp (IAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAC:

-0.34

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

IAC:

-0.25

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

IAC:

0.97

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAC:

-0.17

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

IAC:

-0.70

VOO:

2.93

Индекс Язвы

IAC:

18.53%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

IAC:

37.76%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

IAC:

-77.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IAC:

-72.62%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, IAC показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.67% соответственно.

IAC

С начала года

11.16%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-12.92%

5 лет

-0.94%

10 лет

11.66%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAC
Ранг риск-скорректированной доходности IAC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAC и VOO

IAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAC
IAC/InterActiveCorp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IAC и VOO

Максимальная просадка IAC за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAC и VOO

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...