PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAC с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение IAC с ^SP500TR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAC или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAC:

-0.51

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

IAC:

-0.56

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

IAC:

0.93

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

IAC:

-0.26

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

IAC:

-1.09

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

IAC:

18.41%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

IAC:

37.64%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

IAC:

-77.26%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

IAC:

-73.70%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, IAC показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции IAC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.89% соответственно.

IAC

С начала года

6.81%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

-1.86%

1 год

-16.48%

5 лет

-3.61%

10 лет

11.13%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.85%

5 лет

16.90%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAC
Ранг риск-скорректированной доходности IAC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок IAC и ^SP500TR

Максимальная просадка IAC за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...