PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAC с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAC с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности IAC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAC и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAC
IAC/InterActiveCorp		2.23%34.76%-17.64%17.97%-66.03%3.75%132.14%36.10%49.69%88.73%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, IAC показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IAC превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 19.32% против 14.17% соответственно.

IAC

1 день
-0.15%
1 месяц
6.99%
С начала года
2.23%
6 месяцев
16.94%
1 год
1.81%
3 года*
4.82%
5 лет*
-16.99%
10 лет*
19.32%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAC/InterActiveCorp

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с IAC:
IAC с ITTIAC с RCIIAC с NWSAIAC с PALLIAC с VOOIAC с QQQIAC с SPY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

IAC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAC
Ранг доходности на риск IAC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAC/InterActiveCorp (IAC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAC^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.00

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.52

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

7.32

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAC vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAC на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAC^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.00

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.22

Корреляция

Корреляция между IAC и ^SP500TR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IAC и ^SP500TR

Максимальная просадка IAC за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAC и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAC^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-55.25%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-12.12%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.15%

-24.49%

-51.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.60%

-33.79%

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.07%

-5.55%

-60.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-8.20%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

2.55%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAC и ^SP500TR

IAC/InterActiveCorp (IAC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAC^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.38%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

9.55%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

18.32%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

16.90%

+24.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.78%

18.05%

+21.73%