Сравнение PALD с YQQQ
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PALD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs -7.48% for YQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PALD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -13.65% |
Correlation
The correlation between PALD and YQQQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
PALD
YQQQ
Сравнение PALD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.34 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.79 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и YQQQ
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -29.10% | -34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -21.80% | -41.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -24.89% | -38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -14.96% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 9.51% | +16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и YQQQ
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 5.41% | +11.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 11.70% | +24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 13.94% | +27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 16.55% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 16.55% | +25.27% |
Сравнение комиссий PALD и YQQQ
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и YQQQ
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and YQQQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -51.21% for PALD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 5.53% for PALD.
PALD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор