Сравнение PALD с FIAT
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PALD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs 58.74% for FIAT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности PALD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -31.64% |
Correlation
The correlation between PALD and FIAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
PALD
FIAT
Сравнение PALD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.72 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 3.68 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и FIAT
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -70.50% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -34.22% | -29.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -51.24% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -45.56% | +20.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 16.00% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и FIAT
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 13.83% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 43.70% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 52.71% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 59.95% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 59.95% | -18.13% |
Сравнение комиссий PALD и FIAT
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и FIAT
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and FIAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -51.21% for PALD. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 5.53% for PALD.
PALD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор