Сравнение PALD с BMNZ
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds. PALD is actively managed, while BMNZ is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности PALD и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью -13.39%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PALD и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | 13.58% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
Correlation
The correlation between PALD and BMNZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
PALD
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PALD c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и BMNZ
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -70.80% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -51.51% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -49.97% | +25.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 184.15% | -142.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 184.15% | -142.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 184.15% | -142.33% |
Сравнение комиссий PALD и BMNZ
PALD берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и BMNZ
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как BMNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 0.00% | 0.00% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and BMNZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PALD is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PALD is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for BMNZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для PALD и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор