Сравнение PALD с SPDN
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. PALD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs -12.88% for SPDN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности PALD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам PALD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -13.59% |
Correlation
The correlation between PALD and SPDN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
PALD
SPDN
Сравнение PALD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.53 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и SPDN
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -75.31% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -15.93% | -47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -74.97% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -48.82% | +24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 8.44% | +17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и SPDN
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 3.50% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 10.09% | +25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 12.71% | +28.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 16.97% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 18.00% | +23.82% |
Сравнение комиссий PALD и SPDN
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и SPDN
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and SPDN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -51.21% for PALD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.34% for SPDN.
Their fees differ too: 1.02% for PALD and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор