Сравнение PALD с TMF
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PALD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). PALD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PALD charges 1.02%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PALD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам PALD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -9.12% |
Correlation
The correlation between PALD and TMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. TMF — Ранг доходности на риск
PALD
TMF
Сравнение PALD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.11 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -0.22 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и TMF
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -92.89% | +29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -26.51% | -36.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -92.55% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -43.94% | +19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 13.06% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и TMF
Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PALD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 7.49% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 19.82% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 27.47% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 46.49% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 43.70% | -1.88% |
Сравнение комиссий PALD и TMF
PALD берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и TMF
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and TMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALD has higher volatility (17.21%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -51.21% for PALD. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -51.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.02% for PALD.
PALD has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.39% for TMF.
PALD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.02% for PALD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор