Сравнение PALD с SOXS
PALD (Direxion Daily PANW Bear 1X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. PALD is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, PALD returned -51.21% vs -96.24% for SOXS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PALD charges 1.02%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности PALD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALD показывает доходность -52.89%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
PALD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -22.76%
- 6 месяцев
- -51.89%
- С начала года
- -52.89%
- 1 год
- -51.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам PALD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | -52.89% | -3.89% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.90% |
Correlation
The correlation between PALD and SOXS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
PALD
SOXS
Сравнение PALD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.98 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.41 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALD и SOXS
Максимальная просадка PALD за все время составила -63.22%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -100.00% | +36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.22% | -97.89% | +34.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.19% | -100.00% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -92.63% | +67.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.29% | 68.36% | -42.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily PANW Bear 1X Shares (PALD) составляет 17.21%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что PALD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 59.41% | -42.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.78% | 109.76% | -73.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 126.44% | -85.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 113.26% | -71.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 103.02% | -61.20% |
Сравнение комиссий PALD и SOXS
PALD берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALD и SOXS
Дивидендная доходность PALD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 5.53% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PALD and SOXS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to PALD (17.21%). In terms of maximum drawdown, PALD dropped -63.22% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, PALD leads with -51.21% vs -96.24% for SOXS. On fees, PALD is cheaper at 1.02% per year. On volatility, PALD has been the lower-risk option at 17.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PALD has performed better with a -51.21% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PALD is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 5.53% for PALD.
Their fees differ too: 1.02% for PALD and 1.08% for SOXS.
SOXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор