PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PALC с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PALC с QRFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PALC (Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PALC is passively managed, while QRFT is actively managed. Over the past 5 years, PALC returned 8.74%/yr vs 11.33%/yr for QRFT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PALC charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.

Доходность

Сравнение доходности PALC и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у QRFT с доходностью 11.77%.

PALC

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
2.68%
С начала года
7.64%
1 год
14.60%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

QRFT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.77%
1 год
22.68%
3 года*
19.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PALC и QRFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		7.64%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%23.19%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.77%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%31.21%

Correlation

The correlation between PALC and QRFT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between PALC and QRFT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PALC и QRFT

Секторы
PALC
QRFT

Технологии

42.1%
38.7%

Промышленность

11.9%
8.4%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Финансовые услуги

8.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.2%

Сырьевые материалы

4.7%
1.7%

Коммунальные услуги

4.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Энергетика

1.9%
4.3%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

PALC
42.1%
QRFT
38.7%

Промышленность

PALC
11.9%
QRFT
8.4%

Здравоохранение

PALC
9.4%
QRFT
8.6%

Финансовые услуги

PALC
8.8%
QRFT
10.6%

Потребительский циклический сектор

PALC
7.2%
QRFT
12.1%

Коммуникационные услуги

PALC
4.8%
QRFT
8.2%

Сырьевые материалы

PALC
4.7%
QRFT
1.7%

Коммунальные услуги

PALC
4.3%
QRFT
1.5%

Потребительский защитный сектор

PALC
4.3%
QRFT
4.2%

Энергетика

PALC
1.9%
QRFT
4.3%

Недвижимость

PALC
0.5%
QRFT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с AFLGPALC с EWZPALC с VOO
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

PALC vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PALCQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.62

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.23

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.50

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.33

-4.68

PALC vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QRFT равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PALC и QRFT

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QRFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PALCQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-30.19%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.12%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.39%

-19.99%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-28.20%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.08%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-6.71%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.20%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QRFT

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PALCQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.04%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.35%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

14.09%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.50%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.07%

-2.79%

Сравнение комиссий PALC и QRFT

PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QRFT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QRFT

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QRFT в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.09%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Часто задаваемые вопросы

PALC and QRFT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PALC has higher volatility (6.48%) compared to QRFT (4.04%). In terms of maximum drawdown, PALC dropped -24.45% vs QRFT's -30.19%.

On 5-year performance, QRFT leads with 11.33% vs 8.74% for PALC. On fees, PALC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QRFT has performed better with a 11.33% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PALC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

PALC has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.25% for QRFT.

They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for PALC and 0.75% for QRFT.

QRFT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PALC и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор