PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PALC с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PALC с QRFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).

PALC и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PALC и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PALC и QRFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		-0.51%7.28%21.24%17.52%-14.74%41.03%22.18%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью -3.78%.

PALC

1 день
0.14%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.07%
1 год
9.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с PALC:
PALC с PAMCPALC с ROUSPALC с QVMLPALC с SPYPALC с VOOPALC с AFLGPALC с EWZ
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Сравнение комиссий PALC и QRFT

PALC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QRFT в 0.75%.

QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF

Доходность на риск

PALC vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PALC
Ранг доходности на риск PALC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PALC c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PALCQRFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.91

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

6.57

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PALC vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PALC на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QRFT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PALC и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PALCQRFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Корреляция

Корреляция между PALC и QRFT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PALC и QRFT

Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QRFT в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019
PALC
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF		1.17%1.08%0.93%0.74%1.69%0.64%0.72%0.00%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Просадки

Сравнение просадок PALC и QRFT

Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и QRFT.

Загрузка...

Показатели просадок

PALCQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-30.19%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-12.31%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-28.20%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.56%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.94%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.68%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PALC и QRFT

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PALCQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.66%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.41%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

18.99%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.46%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.24%

-3.01%