Сравнение PALC с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
PALC и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PALC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. Large Cap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PALC и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PALC и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | -0.51% | 7.28% | 21.24% | 17.52% | -14.74% | 41.03% | 22.18% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -29.91% | 31.05% | 25.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PALC показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
PALC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PALC и IWY
PALC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
PALC vs. IWY — Ранг доходности на риск
PALC
IWY
Сравнение PALC c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PALC | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 3.89 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PALC | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PALC и IWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALC и IWY
Дивидендная доходность PALC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 1.17% | 1.08% | 0.93% | 0.74% | 1.69% | 0.64% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок PALC и IWY
Максимальная просадка PALC за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALC и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PALC | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -32.68% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -16.63% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -32.68% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -12.77% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.77% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.99% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALC и IWY
Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF (PALC) составляет 4.27%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PALC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PALC | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 6.70% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 12.40% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 22.29% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 21.49% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.92% | -3.69% |