Сравнение PAJS.L с SPXP.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PAJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 19.21%/yr for SPXP.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение доходности по годам PAJS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | -0.39% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and SPXP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between PAJS.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
SPXP.L
Сравнение PAJS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.11 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 15.13 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.78 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.15 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и SPXP.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -25.46% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.09% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -20.77% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.21% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -3.50% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.93% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и SPXP.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.65% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 7.24% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 10.49% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 14.23% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.22% | +6.04% |
Сравнение комиссий PAJS.L и SPXP.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и SPXP.L
Ни PAJS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAJS.L and SPXP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
PAJS.L is categorized as Japan Equities, while SPXP.L is S&P 500. PAJS.L tracks TOPIX TR JPY, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор