PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAJS.L с EEJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и EEJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAJS.L и EEJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
2.07%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
8.17%17.60%6.43%13.48%-8.04%-3.26%
Разные валюты инструментов

PAJS.L торгуется в GBp, в то время как EEJG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEJG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у EEJG.L с доходностью 8.17%.


PAJS.L

1 день
3.81%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.34%
3 года*
6.73%
5 лет*
10 лет*

EEJG.L

1 день
4.46%
1 месяц
-3.37%
С начала года
8.17%
6 месяцев
13.38%
1 год
28.39%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий PAJS.L и EEJG.L

PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии EEJG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PAJS.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAJS.LEEJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.07

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.61

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.53

-4.26

PAJS.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EEJG.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и EEJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAJS.LEEJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.61

-0.55

Корреляция

Корреляция между PAJS.L и EEJG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и EEJG.L

PAJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM202520242023202220212020
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
1.45%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и EEJG.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки EEJG.L в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и EEJG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PAJS.LEEJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-19.37%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.39%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.94%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-5.85%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и EEJG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAJS.LEEJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.86%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.98%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.56%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

15.78%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

15.88%

+6.49%