Сравнение PAJS.L с JPJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L).
PAJS.L и JPJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. JPJP.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и JPJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAJS.L и JPJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.07% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
JPJP.L SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 8.75% | 17.50% | 9.02% | 13.95% | -7.16% | -3.16% |
Разные валюты инструментов
PAJS.L торгуется в GBp, в то время как JPJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у JPJP.L с доходностью 8.75%.
PAJS.L
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPJP.L
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAJS.L и JPJP.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JPJP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAJS.L vs. JPJP.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
JPJP.L
Сравнение PAJS.L c JPJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | JPJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.53 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.13 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.88 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 10.31 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | JPJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.53 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PAJS.L и JPJP.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и JPJP.L
Ни PAJS.L, ни JPJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и JPJP.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки JPJP.L в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и JPJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAJS.L | JPJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -24.23% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -10.70% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -5.28% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -5.08% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.99% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и JPJP.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) составляет 7.95%, в то время как у SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | JPJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.53% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 14.58% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 19.36% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.72% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 15.95% | +6.42% |