PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAJS.L с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAJS.L и DXJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
2.07%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
12.31%19.87%13.08%18.87%1.09%-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у DXJG.L с доходностью 12.31%.


PAJS.L

1 день
3.81%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.34%
3 года*
6.73%
5 лет*
10 лет*

DXJG.L

1 день
4.53%
1 месяц
-2.64%
С начала года
12.31%
6 месяцев
18.55%
1 год
34.24%
3 года*
19.63%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Сравнение комиссий PAJS.L и DXJG.L

PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJG.L в 0.40%.


Доходность на риск

PAJS.L vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAJS.LDXJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.77

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.39

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.38

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

12.65

-7.39

PAJS.L vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DXJG.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAJS.LDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.77

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Корреляция

Корреляция между PAJS.L и DXJG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и DXJG.L

Ни PAJS.L, ни DXJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и DXJG.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, примерно равная максимальной просадке DXJG.L в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и DXJG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PAJS.LDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-29.26%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.49%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-4.98%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-5.35%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.81%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и DXJG.L

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) имеют волатильность 7.95% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAJS.LDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.30%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.13%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

19.32%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

15.90%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

16.09%

+6.28%