PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAJS.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAJS.L с IJPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L).

PAJS.L и IJPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAJS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г.. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAJS.L и IJPE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		2.07%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.46%34.15%16.52%30.17%-0.54%-1.26%
Разные валюты инструментов

PAJS.L торгуется в GBp, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 9.46%.

PAJS.L

1 день
3.81%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.34%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
5.01%
1 месяц
-2.36%
С начала года
9.46%
6 месяцев
22.11%
1 год
49.48%
3 года*
27.24%
5 лет*
17.47%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с EEJG.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с DXJG.LPAJS.L с FJPS.LPAJS.L с JPJP.LPAJS.L с HMJP.LPAJS.L с IJPN.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с DXJIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L

Сравнение комиссий PAJS.L и IJPE.L

PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Доходность на риск

PAJS.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAJS.LIJPE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.23

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.96

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.69

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

16.69

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAJS.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAJS.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.23

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.53

-0.48

Корреляция

Корреляция между PAJS.L и IJPE.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и IJPE.L

Ни PAJS.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и IJPE.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и IJPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PAJS.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-34.53%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.35%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-4.83%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-9.12%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и IJPE.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAJS.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.94%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.72%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

22.09%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

18.62%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.97%

+3.40%