Сравнение PAI с VLTCX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 1.81%/yr for VLTCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и VLTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции PAI превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.81% соответственно.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
VLTCX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение доходности по годам PAI и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.59% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Correlation
The correlation between PAI and VLTCX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.22 |
Over the past year, PAI and VLTCX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
PAI
VLTCX
Сравнение PAI c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.18 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и VLTCX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что больше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и VLTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -34.56% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -5.29% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -12.87% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -34.56% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -34.56% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -15.34% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.08% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.25% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и VLTCX
Текущая волатильность для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что PAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.01% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 5.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 7.49% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 11.83% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 10.58% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и VLTCX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности VLTCX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.63% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and VLTCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLTCX has higher volatility (2.01%) compared to PAI (1.46%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs VLTCX's -34.56%.
VLTCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и VLTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор