Сравнение PAI с SMARX
PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) and SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PAI returned 2.97%/yr vs 2.85%/yr for SMARX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAI и SMARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAI показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью 0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAI имеют среднегодовую доходность 2.97%, а акции SMARX немного отстают с 2.85%.
PAI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 2.97%
SMARX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам PAI и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | -1.19% | 5.34% | 9.17% | 9.09% | -22.50% | 1.89% | 6.71% | 23.16% | -12.35% | 15.76% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 0.78% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Correlation
The correlation between PAI and SMARX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2005 г. | 0.24 |
Over the past year, PAI and SMARX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAI vs. SMARX — Ранг доходности на риск
PAI
SMARX
Сравнение PAI c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAI | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.82 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.34 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAI и SMARX
Максимальная просадка PAI за все время составила -39.03%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAI и SMARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAI | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.03% | -47.07% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -2.61% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.87% | -5.19% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -16.20% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -16.20% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -0.63% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.94% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.75% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAI и SMARX
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAI | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.08% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 2.98% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 3.70% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 5.16% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 4.39% | +11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAI и SMARX
Дивидендная доходность PAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SMARX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 5.22% | 5.45% | 4.83% | 4.67% | 4.82% | 3.57% | 3.82% | 4.43% | 5.23% | 4.36% | 4.82% | 5.30% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.79% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
PAI and SMARX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAI has higher volatility (1.46%) compared to SMARX (1.08%). In terms of maximum drawdown, PAI dropped -39.03% vs SMARX's -47.07%.
SMARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAI и SMARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор