PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с PRPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGRX с PRPDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) and PRPDX (Permanent Portfolio Fund Class A) are both mutual funds - PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio, while PRPDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 5 years, PAGRX returned 19.57%/yr vs 11.28%/yr for PRPDX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAGRX charges 1.21%/yr vs 1.06%/yr for PRPDX.

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PRPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у PRPDX с доходностью 6.65%.

PAGRX

1 день
-0.75%
1 месяц
8.09%
С начала года
15.32%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.01%
3 года*
40.55%
5 лет*
19.57%
10 лет*
20.66%

PRPDX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.97%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.91%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGRX и PRPDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		15.32%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%19.62%
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		6.65%28.45%19.06%11.69%-5.71%10.58%18.51%18.92%-6.45%10.35%

Correlation

The correlation between PAGRX and PRPDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between PAGRX and PRPDX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Permanent Portfolio Fund Class A

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с VOOPAGRX с MGKPAGRX с SPY
Часто сравнивают с PRPDX:
PRPDX с PRPFXPRPDX с PAGDXPRPDX с PUDZXPRPDX с BERIXPRPDX с PALDXPRPDX с FRGAXPRPDX с PRVBX

Доходность на риск

PAGRX vs. PRPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRPDX
Ранг доходности на риск PRPDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c PRPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXPRPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.87

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.29

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.86

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

7.90

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. PRPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа PRPDX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и PRPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXPRPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.87

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.06

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PRPDX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки PRPDX в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PRPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGRXPRPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-20.87%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.13%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-8.22%

-18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-15.67%

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.58%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.81%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.94%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PRPDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGRXPRPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.63%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.21%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.45%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

11.05%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

10.79%

+13.72%

Сравнение комиссий PAGRX и PRPDX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PRPDX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PRPDX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRPDX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A		2.90%3.10%1.61%1.20%1.30%1.86%5.26%4.49%7.57%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAGRX and PRPDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to PRPDX (2.63%). In terms of maximum drawdown, PAGRX dropped -55.87% vs PRPDX's -20.87%.

PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGRX и PRPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор