- Эмитент
- Permanent Portfolio
- Дата выпуска
- 31 мая 2016 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRPDX
Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции PRPDX — $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRPDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,724.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) показал доход в 7.17% с начала года и 23.76% за последние 12 месяцев.
Permanent Portfolio Fund Class A
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRPDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRPDX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.77% | 5.78% | -5.55% | 1.49% | 0.75% | 0.14% | 7.17% | ||||||
| 2025 | 3.54% | 1.24% | 0.89% | 1.85% | 2.05% | 2.59% | 0.67% | 2.81% | 3.81% | 1.52% | 1.64% | 2.74% | 28.45% |
| 2024 | -0.78% | 2.04% | 4.73% | -0.48% | 3.16% | 1.06% | 2.14% | 1.94% | 3.13% | 1.91% | 3.44% | -4.38% | 19.06% |
| 2023 | 4.22% | -3.74% | 1.96% | 0.06% | -1.25% | 2.37% | 4.33% | -0.76% | -3.05% | 0.21% | 4.24% | 2.94% | 11.69% |
| 2022 | -3.54% | 1.90% | 2.50% | -5.09% | -0.15% | -5.59% | 3.39% | -2.70% | -4.20% | 4.08% | 5.34% | -1.01% | -5.71% |
| 2021 | 0.46% | 2.41% | 1.19% | 3.55% | 2.88% | -1.26% | 0.10% | 0.24% | -3.04% | 2.48% | -0.86% | 2.17% | 10.58% |
Метрики бенчмарка
Permanent Portfolio Fund Class A has an annualized alpha of 5.29%, beta of 0.43, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.33%) than losses (45.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.29%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 54.33%
- Участие в снижении
- 45.26%
Комиссия
Комиссия PRPDX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRPDX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRPDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.52 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Permanent Portfolio Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.31 | $0.96 | $0.61 | $0.60 | $0.92 | $2.41 | $1.82 | $2.71 | $0.81 |
Дивидендный доход | 2.89% | 3.10% | 1.61% | 1.20% | 1.30% | 1.86% | 5.26% | 4.49% | 7.57% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Permanent Portfolio Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Permanent Portfolio Fund Class A показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Permanent Portfolio Fund Class A составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.87%март 2020 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.67%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 10mo 8d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.92%дек. 2018 г. | 11mo 2d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.22%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 20d | 2mo 8dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.13%март 2026 г. | 1mo 29d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PRPDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -56.78% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.10% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.22% | -18.90% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -25.43% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -0.74% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -10.72% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.97% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRPDX
Добавьте Permanent Portfolio Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRPDX