Сравнение PRPDX с PRPFX
PRPDX (Permanent Portfolio Fund Class A) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Permanent Portfolio. Over the past 5 years, PRPDX returned 11.28%/yr vs 11.56%/yr for PRPFX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PRPDX charges 1.06%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности PRPDX и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRPDX показывает доходность 6.65%, а PRPFX немного выше – 6.75%.
PRPDX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
PRPFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам PRPDX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPDX Permanent Portfolio Fund Class A | 6.65% | 28.45% | 19.06% | 11.69% | -5.71% | 10.58% | 18.51% | 18.92% | -6.45% | 10.35% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 6.75% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 10.63% |
Correlation
The correlation between PRPDX and PRPFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 1.00 |
The correlation between PRPDX and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPDX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
PRPDX
PRPFX
Сравнение PRPDX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPDX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.91 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 8.07 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPDX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PRPDX и PRPFX
Максимальная просадка PRPDX за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPDX и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPDX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -27.16% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.22% | -8.19% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -15.49% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.50% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.52% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.91% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPDX и PRPFX
Permanent Portfolio Fund Class A (PRPDX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 2.63% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPDX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.64% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 11.21% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 11.05% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.61% | +0.18% |
Сравнение комиссий PRPDX и PRPFX
PRPDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPDX и PRPFX
Дивидендная доходность PRPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PRPFX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPDX Permanent Portfolio Fund Class A | 2.90% | 3.10% | 1.61% | 1.20% | 1.30% | 1.86% | 5.26% | 4.49% | 7.57% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.06% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PRPDX and PRPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRPFX has higher volatility (2.64%) compared to PRPDX (2.63%). In terms of maximum drawdown, PRPDX dropped -20.87% vs PRPFX's -27.16%.
PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPDX и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор