PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGRX с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGRX с PLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%19.61%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-17.59%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -17.59%.

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

PLTR

1 день
0.14%
1 месяц
0.91%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-20.79%
1 год
72.99%
3 года*
158.81%
5 лет*
44.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

PAGRX vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGRXPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.84

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.95

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

4.72

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGRX vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGRXPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.92

-0.40

Корреляция

Корреляция между PAGRX и PLTR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и PLTR

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и PLTR

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGRXPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-84.62%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-37.81%

+24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-79.14%

+42.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-29.29%

+23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-40.56%

+30.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

15.59%

-12.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и PLTR

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) составляет 6.77%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGRXPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

14.68%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

37.67%

-23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

57.64%

-31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

65.50%

-40.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

70.20%

-45.71%