PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGRX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 19.12% против 13.56% соответственно.


PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий PAGRX и FSKAX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

PAGRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGRXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.98

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.49

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

1.50

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

7.20

+9.08

PAGRX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGRXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.98

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между PAGRX и FSKAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и FSKAX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и FSKAX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGRXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-35.01%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.42%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-25.39%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-35.01%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.20%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.05%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.60%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и FSKAX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGRXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.52%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.85%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

18.69%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

17.42%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

18.44%

+6.05%