PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PAGDX и SGOIX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

PAGDX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.80

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.59

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

10.79

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.88

-0.12

Корреляция

Корреляция между PAGDX и SGOIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и SGOIX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и SGOIX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-35.54%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.35%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-21.39%

-15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-8.91%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.57%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и SGOIX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.40%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.85%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

13.64%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

11.77%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

11.37%

+13.73%