PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-1.01%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий PAGDX и FEQHX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

PAGDX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.21

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.82

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.84

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

7.27

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.00

-0.24

Корреляция

Корреляция между PAGDX и FEQHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и FEQHX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и FEQHX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-10.42%

-27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-7.40%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.82%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.28%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.87%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и FEQHX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

3.11%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

6.85%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

11.04%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

11.29%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

11.29%

+13.81%