Сравнение PAFMX с VTIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и VTIVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PAFMX Putnam Retirement Advantage 2045 Fund	-1.40%	18.27%	15.76%	25.02%	-16.53%	17.61%	14.31%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	-1.30%	20.01%	13.68%	19.72%	-17.38%	16.16%	15.37%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%.

PAFMX

1 день: 2.31%

1 месяц: -4.24%

С начала года: -1.40%

6 месяцев: 1.08%

1 год: 17.74%

3 года*: 16.75%

5 лет*: 9.33%

10 лет*: —

VTIVX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.17%

С начала года: -1.30%

6 месяцев: 1.14%

1 год: 18.53%

3 года*: 14.82%

5 лет*: 7.92%

10 лет*: 10.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Название символа

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с PAFMX:

PAFMX с PSDYX PAFMX с LTFIX PAFMX с LTIUX PAFMX с PEQSX PAFMX с FIKFX PAFMX с FRHMX PAFMX с PDAHX

Часто сравнивают с VTIVX:

VTIVX с VOO VTIVX с FIOFX VTIVX с VTTHX VTIVX с VTI VTIVX с VTSAX VTIVX с SWYHX VTIVX с VASIX

Сравнение комиссий PAFMX и VTIVX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

PAFMX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

VTIVX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PAFMX	VTIVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	1.38	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	1.99	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.29	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	1.94	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.11	8.78	+0.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PAFMX	VTIVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	1.38	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.59	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.52	+0.16

Корреляция

Корреляция между PAFMX и VTIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и VTIVX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности VTIVX в 2.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PAFMX Putnam Retirement Advantage 2045 Fund	11.99%	11.82%	5.67%	2.72%	12.24%	15.59%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	2.53%	2.50%	2.36%	2.27%	2.75%	15.40%	1.90%	2.23%	2.52%	0.04%	2.47%	3.29%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и VTIVX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PAFMX	VTIVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.22%	-51.69%	+22.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.82%	-9.73%	-0.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.63%	-25.10%	+2.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-31.42%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.08%	-6.08%	+1.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.24%	-6.37%	+1.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.02%	2.16%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и VTIVX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PAFMX	VTIVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.70%	5.17%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.80%	8.20%	-0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.84%	13.73%	+0.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.26%	13.45%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.88%	14.76%	+1.12%

Сравнение PAFMX с VTIVX

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и VTIVX

Сравнение доходности по годам PAFMX и VTIVX

Доходность по периодам

PAFMX

VTIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PAFMX и VTIVX

Доходность на риск

PAFMX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

PAFMX

VTIVX

Сравнение PAFMX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PAFMX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и VTIVX

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и VTIVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и VTIVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)