PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с LTFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		-2.46%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

LTFIX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.55%
1 год
15.33%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTIUXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с PDAHX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с VOOLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с FHNDXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHAPX

Сравнение комиссий PAFMX и LTFIX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXLTFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.99

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.51

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.38

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

6.60

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LTFIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между PAFMX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и LTFIX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности LTFIX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.95%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и LTFIX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и LTFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-52.73%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.48%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-26.80%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.06%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.70%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.40%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и LTFIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 4.70%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.91%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.34%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.96%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.42%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.80%

+0.08%