PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PSDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFMX с PSDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFMX (Putnam Retirement Advantage 2045 Fund) and PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) are both mutual funds - PAFMX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PSDYX is a Ultrashort Bond fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PAFMX returned 10.58%/yr vs 3.37%/yr for PSDYX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PAFMX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for PSDYX.

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PSDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у PSDYX с доходностью 1.43%.

PAFMX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.55%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.39%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFMX и PSDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		9.48%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		1.43%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%

Correlation

The correlation between PAFMX and PSDYX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PDAHXPAFMX с LTIUXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с LTFIXPAFMX с PEQSX
Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с MINTPSDYX с ITOT

Доходность на риск

PAFMX vs. PSDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PSDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPSDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.18

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
10.05

-6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

3.30

-1.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

8.96

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

44.19

-29.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PSDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDYX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PSDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPSDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.18

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

2.61

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.19

-1.41

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PSDYX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки PSDYX в -2.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PSDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFMXPSDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-2.58%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-0.49%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-0.49%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-0.80%

-21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-0.07%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.10%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PSDYX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFMXPSDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.38%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

0.93%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

1.39%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

1.30%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

1.06%

+14.70%

Сравнение комиссий PAFMX и PSDYX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSDYX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PSDYX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PSDYX в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		10.79%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.40%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PAFMX and PSDYX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAFMX has higher volatility (2.78%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PAFMX dropped -29.22% vs PSDYX's -2.58%.

PSDYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFMX и PSDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор