PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с FIKFXPAFMX с PDAHXPAFMX с PEQSX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PAFMX и FRHMX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PAFMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.38

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

9.46

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAFMX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и FRHMX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и FRHMX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-15.96%

-13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-3.42%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-15.96%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.45%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.58%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.86%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и FRHMX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.13%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.94%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

4.63%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

5.23%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

5.14%

+10.74%