PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFMX с PEQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFMX (Putnam Retirement Advantage 2045 Fund) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - PAFMX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PAFMX returned 10.58%/yr vs 13.47%/yr for PEQSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PAFMX charges 0.45%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAFMX показывает доходность 9.48%, а PEQSX немного выше – 9.70%.

PAFMX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.55%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFMX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		9.48%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%5.59%

Correlation

The correlation between PAFMX and PEQSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.86

The correlation between PAFMX and PEQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTIUXPAFMX с PDAHXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMXPAFMX с LTFIX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX

Доходность на риск

PAFMX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPEQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.59

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.68

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.79

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

14.79

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQSX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.85

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PEQSX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PEQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFMXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-36.04%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.18%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-15.01%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-15.18%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.30%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.21%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.84%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PEQSX

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFMXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.46%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.99%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.51%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.51%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.99%

-1.23%

Сравнение комиссий PAFMX и PEQSX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PEQSX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности PEQSX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		10.79%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Часто задаваемые вопросы

PAFMX and PEQSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAFMX has higher volatility (2.78%) compared to PEQSX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PAFMX dropped -29.22% vs PEQSX's -36.04%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFMX и PEQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор