PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFMX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFMX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PAFMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFMX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFMX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		-1.40%18.27%15.76%25.02%-16.53%17.61%14.31%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-4.50%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%16.66%

Доходность по периодам

С начала года, PAFMX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -4.50%.

PAFMX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.08%
1 год
17.74%
3 года*
16.75%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PMYYX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.41%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PAFMX:
PAFMX с VTIVXPAFMX с PSDYXPAFMX с LTFIXPAFMX с LTIUXPAFMX с PEQSXPAFMX с FIKFXPAFMX с FRHMX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PAFMX и PMYYX

PAFMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PMYYX в 0.71%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund

Доходность на риск

PAFMX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFMX
Ранг доходности на риск PAFMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFMX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFMXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.45

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.44

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

6.20

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFMX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PMYYX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFMX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFMXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.95

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между PAFMX и PMYYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFMX и PMYYX

Дивидендная доходность PAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PMYYX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFMX
Putnam Retirement Advantage 2045 Fund		11.99%11.82%5.67%2.72%12.24%15.59%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.89%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PAFMX и PMYYX

Максимальная просадка PAFMX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFMX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFMXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-35.25%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.02%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-23.52%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.77%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.16%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.85%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFMX и PMYYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2045 Fund (PAFMX) составляет 4.70%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFMXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.43%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.52%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

18.27%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.83%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

18.39%

-2.51%