PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		-0.90%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%175.40%-7.08%18.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAFFX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.40% против 14.14% соответственно.

PAFFX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.01%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с FIOFXPAFFX с FFGZXPAFFX с FRKMXPAFFX с FIRMXPAFFX с FRHMXPAFFX с PRDGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PAFFX и VOO

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PAFFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.31

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между PAFFX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и VOO

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		5.04%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и VOO

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-33.99%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.98%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-24.52%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-33.99%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.55%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.72%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и VOO

T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.25% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.47%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.11%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.82%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

17.99%

+3.48%