PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с FIOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFFX с FIOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX).

PAFFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г.. FIOFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и FIOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFFX и FIOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		-0.90%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%175.40%-7.08%18.81%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		-1.52%21.40%14.14%19.90%-18.21%15.95%16.43%25.96%-7.24%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у FIOFX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции PAFFX превзошли акции FIOFX по среднегодовой доходности: 18.40% против 10.68% соответственно.

PAFFX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.38%
1 год
15.01%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.40%

FIOFX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.23%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с VOOPAFFX с FFGZXPAFFX с FRKMXPAFFX с FIRMXPAFFX с TBCIXPAFFX с FIKFX
Часто сравнивают с FIOFX:
FIOFX с VTIVXFIOFX с FXAIXFIOFX с FFOLXFIOFX с FIAFXFIOFX с FSKAXFIOFX с FSPGXFIOFX с Vtivx

Сравнение комиссий PAFFX и FIOFX

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FIOFX в 0.12%.

PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class

Доходность на риск

PAFFX vs. FIOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FIOFX
Ранг доходности на риск FIOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c FIOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXFIOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.88

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.82

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.38

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. FIOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOFX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и FIOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXFIOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между PAFFX и FIOFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и FIOFX

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FIOFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		5.04%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%
FIOFX
Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class		2.06%2.03%2.01%1.95%2.03%1.92%1.95%14.88%2.26%1.89%2.00%2.01%

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и FIOFX

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке FIOFX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и FIOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFFXFIOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-30.72%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.83%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-26.22%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-30.72%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.44%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.18%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и FIOFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2045 Fund Investor Class (FIOFX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFFXFIOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.76%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.02%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.34%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.30%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

15.10%

+6.37%