PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFFX с PRNHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFFX (T. Rowe Price Target 2045 Fund) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - PAFFX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PAFFX returned 19.32%/yr vs 14.63%/yr for PRNHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PAFFX charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for PRNHX.

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции PAFFX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 19.32% против 14.63% соответственно.

PAFFX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.85%
1 год
21.75%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.55%
10 лет*
19.32%

PRNHX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.62%
С начала года
14.33%
6 месяцев
11.40%
1 год
25.99%
3 года*
11.70%
5 лет*
1.46%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFFX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		9.43%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%175.40%-7.08%18.81%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		14.33%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Correlation

The correlation between PAFFX and PRNHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between PAFFX and PRNHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с VOOPAFFX с FIOFXPAFFX с URINXPAFFX с FFGZXPAFFX с FRBEXPAFFX с FIKFX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FBGRX

Доходность на риск

PAFFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXPRNHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.37

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.96

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.03

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

7.86

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и PRNHX

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и PRNHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFFXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-70.96%

+41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-13.12%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-26.65%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-48.37%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-48.37%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-11.92%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-18.38%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.39%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) составляет 3.18%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFFXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.81%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

15.51%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

19.50%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

24.58%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

22.83%

-1.34%

Сравнение комиссий PAFFX и PRNHX

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и PRNHX

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PRNHX в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		4.56%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		10.36%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Часто задаваемые вопросы

PAFFX and PRNHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNHX has higher volatility (6.81%) compared to PAFFX (3.18%). In terms of maximum drawdown, PAFFX dropped -29.85% vs PRNHX's -70.96%.

PAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFFX и PRNHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор