PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAEKX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAEKX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

PAEKX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PAEKX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAEKX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		-1.48%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PAEKX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

PAEKX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
18.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с FYTKXPAEKX с PDAHXPAEKX с PNOPX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий PAEKX и TDIFX

PAEKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

PAEKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAEKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAEKXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.47

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.12

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAEKX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAEKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAEKX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAEKXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.00

-0.34

Корреляция

Корреляция между PAEKX и TDIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAEKX и TDIFX

Дивидендная доходность PAEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.24%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PAEKX и TDIFX

Максимальная просадка PAEKX за все время составила -30.72%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEKX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAEKXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.72%

-12.21%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-2.84%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-12.21%

-11.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.83%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.77%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.84%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PAEKX и TDIFX

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PAEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAEKXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.51%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.32%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

4.34%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.89%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

5.05%

+12.07%