Сравнение PAEAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PAEAX управляется Putnam. Фонд был запущен 7 февр. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PAEAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAEAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | -1.58% | 18.45% | 18.71% | 20.78% | -16.99% | 16.63% | 14.41% | 20.79% | -9.73% | 19.92% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PAEAX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции PAEAX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.36% соответственно.
PAEAX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.16%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAEAX и IOEZX
PAEAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PAEAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PAEAX
IOEZX
Сравнение PAEAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAEAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.78 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.34 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PAEAX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAEAX и IOEZX
Дивидендная доходность PAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAEAX Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund | 6.94% | 6.83% | 11.00% | 4.18% | 1.73% | 14.90% | 0.47% | 1.56% | 10.41% | 10.22% | 1.58% | 6.53% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PAEAX и IOEZX
Максимальная просадка PAEAX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAEAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -56.15% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -11.71% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -21.47% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | -38.12% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.15% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.64% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.85% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAEAX и IOEZX
Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund (PAEAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PAEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAEAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.38% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 8.72% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 15.55% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.90% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.44% | -1.48% |