PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PADZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 4.26% против 17.93% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PADZX и PJFAX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.59

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

1.01

+4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.14

+1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

0.73

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

2.47

+15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.59

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.44

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.49

+0.69

Корреляция

Корреляция между PADZX и PJFAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и PJFAX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и PJFAX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-64.07%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-17.76%

+16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-43.56%

+39.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-43.56%

+25.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-14.72%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-20.44%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

5.25%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

6.98%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

13.06%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

22.44%

-20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

24.81%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

23.97%

-20.84%