Сравнение PADZX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PADZX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 4.26% против 5.32% соответственно.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и FRFZX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
PADZX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
PADZX
FRFZX
Сравнение PADZX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.86 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 3.07 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.59 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 2.31 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 9.62 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.86 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | 1.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и FRFZX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и FRFZX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и FRFZX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -21.95% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -2.23% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -7.85% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | -21.95% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.74% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.92% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.56% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и FRFZX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.60% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.58% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.72% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 3.07% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.96% | -0.83% |