PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с BTFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с BTFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и BTFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и BTFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%-6.53%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BTFAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции BTFAX по среднегодовой доходности: 4.27% против -0.20% соответственно.

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.45%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

BTS Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY
Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с SUBFXBTFAX с TUIFXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIX

Сравнение комиссий PADZX и BTFAX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BTFAX в 1.65%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PADZX vs. BTFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c BTFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXBTFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

0.14

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.91

0.21

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.03

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

0.26

+4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.38

0.61

+17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. BTFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BTFAX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и BTFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXBTFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

0.14

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

-0.30

+2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

-0.04

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.10

+1.08

Корреляция

Корреляция между PADZX и BTFAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и BTFAX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BTFAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и BTFAX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки BTFAX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и BTFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXBTFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-19.78%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-2.84%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-18.49%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-19.78%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-11.09%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.21%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.37%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и BTFAX

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.36%, в то время как у BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXBTFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.78%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.80%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72%

4.08%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.47%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

4.95%

-1.82%