Сравнение PADZX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PADZX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADZX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | 0.63% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и APFPX
PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
PADZX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
PADZX
APFPX
Сравнение PADZX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADZX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 4.93 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.56 | 7.15 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 7.19 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 37.83 | -19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADZX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 4.93 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 3.71 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между PADZX и APFPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и APFPX
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и APFPX
Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADZX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -2.10% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -1.73% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.09% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.25% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.33% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и APFPX
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADZX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.19% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 1.86% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.64% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.75% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 2.75% | +0.38% |