PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с ACFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PADZX с ACFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) and ACFIX (Water Island Credit Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, PADZX returned 4.32%/yr vs 3.76%/yr for ACFIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PADZX charges 0.72%/yr vs 0.98%/yr for ACFIX.

Доходность

Сравнение доходности PADZX и ACFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у ACFIX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PADZX превзошли акции ACFIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 3.76% соответственно.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%

ACFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.30%
1 год
4.69%
3 года*
5.48%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PADZX и ACFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		2.14%4.79%5.51%6.54%-2.70%3.24%6.71%5.68%1.85%1.45%

Correlation

The correlation between PADZX and ACFIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

0.27

The correlation between PADZX and ACFIX shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

Water Island Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX
Часто сравнивают с ACFIX:
ACFIX с AEDNXACFIX с SCFZXACFIX с DCAIXACFIX с APFPXACFIX с ARBFXACFIX с FPFIXACFIX с GMODX

Доходность на риск

PADZX vs. ACFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ACFIX
Ранг доходности на риск ACFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c ACFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXACFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.14

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.26
0.48

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.86

1.41

+1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.71

0.23

+7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.13

0.27

+37.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. ACFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ACFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и ACFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXACFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.14

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.23

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.35

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.36

+0.84

Просадки

Сравнение просадок PADZX и ACFIX

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки ACFIX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и ACFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PADZXACFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-20.82%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-20.82%

+20.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-20.82%

+19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-20.82%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

-20.82%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-17.62%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.69%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

17.12%

-16.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и ACFIX

PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Water Island Credit Opportunities Fund (ACFIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PADZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PADZXACFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.43%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.00%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

33.49%

-31.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

15.13%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

10.89%

-7.73%

Сравнение комиссий PADZX и ACFIX

PADZX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ACFIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и ACFIX

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ACFIX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACFIX
Water Island Credit Opportunities Fund		3.85%4.17%4.71%4.00%3.55%2.59%2.95%3.52%2.92%3.01%2.38%2.91%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Часто задаваемые вопросы

PADZX and ACFIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to ACFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, PADZX dropped -17.99% vs ACFIX's -20.82%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PADZX и ACFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор