PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADLX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADLX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PADLX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADLX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%.

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PADLX и PEYAX

PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

PADLX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADLX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADLXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.68

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.65

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

7.32

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADLX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADLX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADLX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADLXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между PADLX и PEYAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADLX и PEYAX

Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PADLX и PEYAX

Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PADLXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.87%

-56.92%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-11.77%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-15.31%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.29%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-14.10%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.65%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PADLX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADLXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.30%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

8.20%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

15.46%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

14.71%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

17.06%

-9.50%