Сравнение PADLX с AADTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. AADTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и AADTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и AADTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | -0.68% | 14.20% | 8.97% | 11.57% | -13.04% | 11.12% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у AADTX с доходностью -0.68%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
AADTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и AADTX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AADTX в 0.34%.
Доходность на риск
PADLX vs. AADTX — Ранг доходности на риск
PADLX
AADTX
Сравнение PADLX c AADTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | AADTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.17 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.12 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 8.72 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и AADTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и AADTX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности AADTX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADTX American Funds 2025 Target Date Retirement Fund | 7.43% | 7.38% | 5.18% | 3.05% | 3.96% | 6.24% | 3.58% | 3.68% | 4.06% | 2.38% | 3.12% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и AADTX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что меньше максимальной просадки AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и AADTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -48.80% | +29.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -5.43% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -19.02% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.92% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -6.20% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.32% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и AADTX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | AADTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.97% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.62% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 7.44% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 8.19% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.93% | -1.37% |