PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PACIX с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PACIX с GCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).

PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PACIX и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PACIX и GCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, PACIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции PACIX превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.66% соответственно.

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%

GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Convertible Securities Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с PBXIXPACIX с CHIPACIX с ANNPXPACIX с LCFYX
Часто сравнивают с GCV:
GCV с GDVGCV с GABGCV с FISCXGCV с PBXIXGCV с GUTGCV с CNSDXGCV с HICSX

Сравнение комиссий PACIX и GCV

PACIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

PACIX vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PACIX c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PACIXGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.13

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.25

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

9.80

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PACIX vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PACIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PACIX и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PACIXGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.18

+0.64

Корреляция

Корреляция между PACIX и GCV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PACIX и GCV

Дивидендная доходность PACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности GCV в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок PACIX и GCV

Максимальная просадка PACIX за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACIX и GCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PACIXGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-55.67%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.47%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-45.90%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-45.90%

+17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.70%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-12.62%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.09%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PACIX и GCV

Текущая волатильность для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) составляет 6.56%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что PACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PACIXGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.89%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.56%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

19.32%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

21.18%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

23.48%

-10.21%